پلتفرم های تجاری

همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟

پارامتر همبستگی یا Correlation چیست ؟

یکی از پارامتر هایی که برای تحلیلگران و معامله گران بازار های مالی جذابه بحث همبستگیه. یعنی اغلب دوست دارن شاخص ، نمودار ، اخبار و یا هر موضوع مرتبط دیگه ای به نموداری که دارن روش تحلیل انجام میدن پیدا کنن و از طریق همبستگی بینشون معاملات پر بازدهی انجام بدن . مثلا خیلی ها دوست دارن از بیت کوین به عنوان طلای دیجیتالی یاد کنند و ایده ای که دارن اینه که در زمان های بحران مثل بحران کرونا که در حال حاضر کل دنیا رو در بر گرفته مردم به جای سرمایه گذاری روی سهام های شرکت های مختلف با توجه به رکود ناشی از بحران رو به سرمایه گذاری برروی دارایی های امن مثل طلا میارن و اعتقادشون اینه که بیت کوین هم باید به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته بشه و به همین دلیل مدام از همبستگی بین طلا و این ارز دیجیتال محبوب صحبت می کنن. نه میشه این ایده رو نقض و نه تایید کرد چون در زمان هایی از بازار این همبستگی اتفاق میافته و در زمان های دیگه ای هم کاملا در خلاف جهت هم حرکت می کنند . اونایی که در بازار جفت ارزها یعنی فارکس فعالیت می کنند هم از طریق همین همبستگی ها میتونن معاملات امنی رو پیدا کنن و روشون سود بگیرن اما این که با چه ابزارهایی میشه بحث کورلیشن رو سنجید نکته ایه که در این ویدئوی آموزشی در موردش صحبت شده و پیشنهاد میکنم که حتما ببینید و از دستش ندید چون هم در مورد اندیکاتور کاربردی برای این کار و هم راه های دیگه کامل صحبت کردیم.

پارامتر همبستگی یا Correlation

تحلیل های روزانه

تحلیلگر حرفه ای شوید

ویدیوهای آموزشی

کریپتو ، کیف پول ، ایردراپ

مقالات اختصاصی

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

سرمایه دیجیتال

تیم سرمایه دیجیتال در سال ۹۷ به طور رسمی شروع به فعالیت گسترده در حوزه تحلیل بازار های مالی ، آموزش تحلیل تکنیکال ، آموزش ترید و سرمایه گذاری ، آموزش های رایگان در حوزه رمز ارزها می کند .

آشنایی و استفاده از همبستگی ارزها (Currency همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ Correlation)

معامله بر اساس جفت ارزهای متقاطع (Rates Cross) مبحثی می باشد که اغلب مورد توجه معامله گرانی همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ است که از سیستم تریدینگ استفاده می کنند. اغلب معامله گران مبتدی از معامله بر روی جفت ارزهای متقاطع پرهیز می کنند دلایلی مانند اسپرد بالاتر، آشنا نبودن با رفتار آن جفت ارز، کمبود دانش و اطلاعات فاندامنتالی از جمله دلایل فعالیت کمتر معامله گران در این ارزها می باشد و اغلب معامله گرانی که بر روی جفت ارزهای متقاطع کار می کنند به دنبال ارزهایی هستند که فراریت (Volatility) بیشتری داشته باشند مانند جفت ارز پوند به ین ژاپن.

متاسفانه بسیاری از معامله گران بدون اطلاع از تاثیر پذیری جفت ارزها از یکدیگر بر روی جفت ارزهای متقاطع اقدام به معامله می کنند و اغلب ضررهایی بیش از حد، متحمل می شوند. در بازار تبادلات ارزی با داشتن قیمت دو جفت ارز نسبت به ارزی ثابت میتوان قیمت آن دو جفت ارز را نسبت به هم محاسبه نمود که یکی از سه حالت زیر برایشان وجود دارد.


مثال
: قیمت جفت ارز GBP/USD در حال حاضر ۱٫۹۷۱۷ و قیمت جفت ارز USD/JPY حالا ۱۱۸٫۸۵ می باشد قیمت جاری جفت ارز GBP/JPY چقدر می باشد؟


مثال
: قیمت جفت ارز GBP/USD در حال همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ حاضر ۱٫۸۸۶۴ و قیمت جفت ارز EUR/USD حالا ۱٫۲۷۹۲ می باشد قیمت جاری جفت ارز EUR/GBP چقدر می باشد؟


مثال
: قیمت جفت ارز USD/CHF در حال حاضر ۱٫۲۲۱۱ و قیمت جفت ارز USD/JPY حالا ۱۱۸٫۵۹ می باشد قیمت جاری جفت ارز CHF/JPY چقدر می باشد؟

بدیهی است قیمت های بروکر ها به خاطر اسپرد و تاخیر زمانی ممکن است چند پیپ با قیمت های محاسباتی ما متفاوت باشند اما در کل، قیمت کراس ها به این صورت قابل محاسبه خواهند بود.

بدین ترتیب با وابستگی ارزش ذاتی ارز هر کشوری در مقابل سایر ارزها قابل استنباط است که همه ارزهای جهانی دارای ارزش ثابتی برای خود باشند و با کم شدن ارزش پول هر کشوری تمامی ارزهای جهانی در مقابل آن ارز با افزایش ارزش روبرو شده اند. این مساله در مورد قوی شدن پول کشور ها نیز صادق است.

از همبستگی ارزها زمانی استفاده می شود که معامله گر رفتار متفاوتی را برای ارزهایی خاص در مقابل ارزی خاص انتظار دارند و می توانند به جای دو معامله بر روی دو جفت ارز، یک معامله بر روی جفت ارز متقاطع انجام دهند. به عنوان نمونه تحلیلی داریم از صعود قیمت در نمودار پوند به دلار و در عین حال تحلیل نمودار دلار به ین نیز از صعود حکایت دارد. بدین ترتیب می توان برای کاهش ریسک احتمالات در بازار و بالا بردن احتمال سود دهی، معامله ای بر روی پوند به ین انجام داد. در این صورت حتی اگر یکی از دو تحلیل پوند به دلار یا دلار به ین درست نباشد باز نمودار پوند به ین صعودی خواهد بود و ضرری متوجه حساب نمی شود. در عین حال حتی در صورتی که معامله ای بر روی جفت ارز متقاطع انجام نمی شود همیشه پیشنهاد می شود تحلیل بنیادی یا تکنیکی همبستگی هر ارز خاص را در مقابل ارزهای دیگر نیز انجام شود تا ریسک کمتری متوجه معاملات شود.

همبستگی میان جفت ارز ها

همبستگی میان جفت ارز ها

در این مقاله سعی داریم تا دررابطه با موضوع همبستگی میان جفت ارز ها در بازار جهانی فارکس و همین طور همبستگی بین هر کدوم از ارزها با طلا و نفت ، صحبت کنیم.

همبستگی بین جفت ارز ها را معمولاً در زبان انگلیسی با نام (correlation)می شناسند و ازآنجایی که می دانید معمولا قدرت ارز یک کشور به شرایط اقتصادی مربوط به آن کشور ، بستگی دارد. بنابراین هرچه اقتصاد یک کشور قوی تر باشد ، ارز آن کشور هم به همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ مراتب قدرت بیشتری خواهد داشت که برعکس این موضوع نیز برقرار است ، یعنی هر چه اقتصاد ضعبف تر باشد ، در نتیجه ارز این کشور نیز از قدرت کمتری برخوردار است.

و از طرف دیگر نیز ، اقتصاد های کشور های مختلف با هم ارتباط بیتشری دارند و یا با اصطلاح روی هم تاثیر می گذارند . به طور مثال ارزش پوند انگلیس می تواند تحت تاثیر هر تغییری که در اقتصاد بقیه کشور های اتحادیه اروپا صورت می گیرد ، قرار بگیرید. یعنی هر تغییری در کشور های اتحادیه اروپا منجر به نوسانات و بالا و پایین شدن ارز پوند شود.

همبستگی میان جفت ارز ها معمولاً در اقتصاد به شکل ضریبی نمایش می دهند که ضریب هم بستگی نام دارد. که این ضریب برای همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ خود دارای فرمولی پیچیده و خاص است که در این مقاله قصد نداریم به این فرمول بپردازیم ، چون دارای فرمولی پیچیده است که در این مقاله نمی گنجد و از طرفی هم برای تعیین همبستگی میان جفت ارز ها نیازی به دانستن این ضریب نیست.

همبستگی جفت ارز ها در بازار جهانی فارکس

همبستگی میان جفت ارز ها

همانطور که می دانید ، ما در بازار فارکس ، تمام ارزها را به صورت جفت ارز معامله می کنیم ، currency paris یا جفت ارز ها شامل ارز پایه و ارز متقابل است ، همان طور که در شکل نیز دیده می شود ، جفت ارز های اصلی شامل یک جفت ارز پایه EURو ارز متقابل آن مثل USD است به همین صورت در USD/JPYنیز ، ارز پایه دلار ویا همان USD است و ارز متقابل آن نیز ین ژاپن یا JPYاست که معمولاً در بازار فارکس ارز ها به شکل جفت ارز معامله می شوند.

بین جفت ارز هایی که در شکل ملاحظه می کنید ، معمولا همبستگی وجود دارد . و این بدین معنا نیست که مثلا یک ارز روند صعودی را آغاز کرد ، بقیه ارز ها هم روند صعودی داشته باشند!

همبستگی میان جفت ارز ها

در شکل بالا نیز می توانیم لیستی از ارز های قابل معامله را به صورتی عمودی و افقی ببینیم . همچنین یک سری از اعداد در تصویر وجود دارد که این اعداد شامل اعدادی از -100 الی +100 می باشد . این بدین معناست که در واقه همبستگی ارز ها به شکل درصد بیان می شود که باید این موضوع را در ترید جفت ارز ها در نظر بگیریم.

همچنین باید براساس این اعداد پیش بینی کنیم که مثلا وقتی قیمت دلار بالاتر می رود ، به نسبت ، کدامیک از جفت ارز ها میتوانند روند صعودی را شروع کنند و یا برعکس . که براساس این پیشبینی ها باید پوزیشن LONG ایجاد کنیم یا پوزیشن SHORT .

در ادامه می خواهیم بررسی کنیم که به طور مثال جفت ارز EUR/USD ، کدامیک از ارز های دیگر با این جفت ارز همبستگی مثبت دارد و یا همبستگی منفی .

بنابراین ، با کمی دقت می توانیم در یابیم که ارز USD/CAPبا ارز EUR/USD منفی هفتاد و چهار درصد همبستگی دارد و این هم بستگی منفی نشان دهنده حرکتی جهت خلاف هم هست و البته باید توجه کرد که اگر حتما ارز دیگری روند صعودی داشته باشد ، ارز دیگر روند نزولی داشته باشد ، چون امکان دارد کمی با تغییر روند خود را آغاز کند.

و اما چرا جفت ارز USD/CAD با جفت ارز EUR/ USD همبستگی منفی دارد ؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت چون USD در USD/CAD ارز پایه است ولی در EUR/ USD ارز متقابل می باشد. بنابراین اگر ارزی در یک جفت ارز ، ارز پایه بود و در دیگری ارز متقابل باشد ، حتما همبستگی آنها منفی خواهد شد.

از طرف دیگر نیز ، در EUR/JPY، این ارز با USD/CHFهمبستگی مثبت دارد که نشانگر حرکتی تقریبا هم جهت این دو ارز در نمودار می باشد. و این نکته نیز حائز اهمیت است که اگر درصد همبستگی به صفر نزدیک باشد ، یعنی این همبستگی ، اعتبار کمتری دارد.

پس از معرفی معنی اصطلاح جفت ارز و ارز پایه و ارز متقابل ، گفتیم که ما کلا دو نوع همبستگی در بازار جهانی فارکس خواهیم داشت که شامل همبستگی مثبت و همبستگی منفی می باشد .

که اگر همبستگی بین دو ارز مثبت باشد ، یعنی نمودار این دو جفت ارز در یک جهت حرکت می کند و اگر منفی باشد یعنی نمودار آنها خلاف جهت هم خواهد بود . بنا براین با بررسی هم بستگی می توانیم پیش بینی خوبی نسبت به حرکت بعدی جفت همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ ارز ها داشته باشیم.

آکادمی تبریز فایننس در تلاش است تا با برگزاری دوره هایی چون دوره فارکس ، دوره پرایس اکشن نوین و دیگر دوره ها اطلاعات و دانش کافی جهت ورود به بازار های مالی جهان را در اختیار شما قرار دهید.با شرکت در دوره های تبریز فایننس می توانید مثل آب خوردن بازار های مالی را تحلیل کرده و سرمایه خود را گسترش دهید.

همچنین اگر شما علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار جهانی فارکس هستید ، می توانید با استفاده از آموزش ها و مقالات رایگان فارکس در وب سایت تبریز فایننس ، تمامی اصطلاحات و دانش اولیه جهت ورود به این بازار را فرا بگیرید و سپس با شرکت در دوره فارکس تبریز فایننس ، سرمایه گذاری بی نظیری را در بازار فارکس ثبت کنید. تبریز فایننس شما را به یک تریدر حرفه ای تبدیل می کند !

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا