پلتفرم های تجاری

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

واگرایی یک مفهوم بسیار ساده اما قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. واگرایی صعودی در شرایطی رخ می دهد که قیمت ها پایین تر باشند ، اما مومنتوم Momentum (یا نوسانگر دیگر) پایین تر است. و هنگامی که قیمت ها بالاتر می روند اندیکاتور مومنتوم (Momentum) ، یک واگرایی نزولی رخ می دهد ، اما مومنتوم Momentum (یا نوسانگر دیگر) در پایین ترین سطح قرار می گیرد.

اندیکاتور Momentum

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور، جزء اندیکاتورهای پیشرو می باشد.

نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می شود.

فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

M : مقدار عددی اندیکاتور

Pn : میانگین قیمت پایانی در n دوره قبل (اگر دوره را ۱۴ روزه انتخاب کنیم , میانگین قیمت پایانی در ۱۴ روز قبل)

در اندیکاتور مومنتوم بر اساس موارد زیر می‌توان اخطار خرید و فروش را صادر کرد .

1-3) اگر مومنتوم از پایین به بالا عدد 100 قطع کند، اخطار خرید و نیز اگر از بالا به پایین خط 100 را قطع کند اخطار فروش صادر می‌شود. (برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند مادامی که این اندیکاتور مومنتوم (Momentum) اندیکاتور با روندی صعودی بالای 100 است، قیمت دارای روند صعودی است و برعکس) ( تصویر 1 )

تصویر 1 : برخی از نقاط اشباع خرید و فروش در سهام شرکت مخابرات

2-3) واگرایی مثبت اخطار خرید و واگرایی منفی اخطار فروش است . ( تصویر 2 )

تصویر 2 : واگرایی معمولی منفی ( RD- ) در سهام شرکت مخابرات

1.4 . در کدام تصویر روند اندیکاتور در مقابل صعود متوالی قیمت، نزولی است ؟

2.4.واگرایی معمولی منفی در کدام تصویر رخ داده است ؟

معرفی اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

Momentum Indicator Overview - معرفی اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. به این معنا که به سرعت می‌تواند آینده بازار (یا یک سهم ) را پیش‌بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه‌های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه‌گیری می‌نماید.. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می شود .

فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

M: مومنتوم

CP : قیمت پایانی

CPn : قیمت پایانی در طول n دوره زمانی

این فرمول تفاوت بین قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت سهم در n دوره زمانی به صورت درصد نشان می دهد .

نوسان اندیکاتور مومنتوم به صورت صعودی و نزولی اندیکاتور مومنتوم (Momentum) می باشد ، زمانی که اندیکاتور بالای خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، به اندیکاتور مومنتوم (Momentum) این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرارا دارد و زمانی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر است. منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط ۱۰۰ چقدر است این موضوع را بیان می کند که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری می باشد.

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

شکسته شدن خط روند مومنتوم

موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می کنیم . زمانی که اندیکاتور مومنتوم ، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع کند ، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد و زمانی که اندیکاتور مومنتوم ازبالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند ، موقعیت معاملاتی فروش را اتخاذ می نماییم ، چون سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.

واگرایی در اندیکاتور

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات مورد بررسی قرار می دهد. به طور مثال زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا می کند ، سرعت تغیرات مومنتوم هم افزایش پیدا می کند و بالعکس.

10 300x180 - معرفی اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که فقط تغییرات قیمت سهم را دنبال نکند ، بلکه می تواند سرعت این تغییرات را در نمادها محاسبه کند.این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور مومنتوم (Momentum) اندیکاتور میانگین متحرک دارد ، اما فرق اساسی بین این دو اندیکاتور این است که مومنتوم جزء اندیکاتورهای پیشرو محسوب می شود ولی میانگین متحرک ، اندیکاتور تاخیری است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا