اندیکاتور cross

به طور کلی کراس اور نقطه‌ای از نمودار معاملاتی است که در آن قیمت با یک اندیکاتور تکنیکال یا دو اندیکاتور تکنیکال یکدیگر را قطع می‌کنند. از کراس‌اورها برای تخمین عملکرد یک ابزار مالی و یا پیش‌بینی تغییرات آتی در روند مانند برگشت روند یا بریک‌اوت استفاده می‌شود.
از نمونه‌های متداول کراس‌اور می‌توان به الگوهای تقاطع طلایی و تقاطع مرگ اشاره کرد که در اثر کراس‌اور میانگین‌های متحرک مختلف ایجاد می‌شوند.

اندیکاتور cross

همونطور که از اسمش پیداست، می تونیم میانگین متحرک ساده رو با جمع قیمت‌های بسته شدن (close price) در “X” دوره‌ی (Period) اخیر و سپس تقسیمشون بر “X” به‌دست بیاریم. گیج کننده س؟ نگران نباش. الان کامل توضیح میدم.

نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA

نحوه محاسبه‌ی اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) به این صورته که اگه بخواید یه میانگین متحرک (SMA) رو در ۵ دوره‌ (period = 5) روی یک چارت با تایم فریم (Time Frame = 1h) 1 ساعته رسم کنید، باید قیمت‌های بسته شدن (Close Price) در ۵ ساعت اخیر رو با هم جمع کرده و عدد حاصل رو بر ۵ تقسیم کنید.

همین اتفاق برای ۵تا کندل قبلی میفته و همینطور برا قبلتریا و … عددی که به عنوان میانگین برای هر ۵تا کندل گذشته به دست میاد رو به هم وصل میکنی و اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA رسم میشه! به همین سادگی!

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده

گرفتی چی شد؟ حالا اگه قرار بود SMA رو در ۵ دوره (period = 5) روی یک چارت ۳۰ دقیقه‌ای رسم (timeframe = 30m) کنیم، باید Close Price رو در ۱۵۰ دقیقه‌ی اخیر با هم جمع و بعد عدد حاصل رو بر ۵ تقسیم میکردیم.

اگه قرار بود اندیکاتور میانگین متحرک ساده رو در ۵ دوره روی یک چارت ۴ ساعته رسم کنیم…. آفرین! حالا دیگه یاد گرفتی! 😊

اکثر برنامه‌های رسم نمودار تمام محاسبات رو برامون انجام میدن. اگه نحوه محاسبه رو براتون گفتم، برا اینه که بهتره شیوه عملکردشو بدونید تا بتونید این اندیکاتور رو بنا به هدفی که دارید درست تنظیم کنید. چرا که با دونستن شیوه‌ی کار هر اندیکاتور، میتونید در مواقعی که محیط بازار تغییر کرد، اونارو را تغییر داده و استراتژی‌های مختلفی مطابق با شرایط بازار ایجاد کنید.

حالا، یه نکته ای که هست اینه که SMA هم مثل تمام اندیکاتورهای موجود، با تأخیر عمل می‌کنن. چون از میانگین قیمت‌های گذشته استفاده می‌کنن، در واقع مسیر کلی اخیر و “آینده‌” قیمت در کوتاه‌مدت رو به ما نمایش میدن. اما یه خوبی که دارن اینه که قابل تنظیمن و ما میتونیم برا هر periodای که مد نظر داریم اونارو تو نمودار محاسبه کنیم. حالا تنظیم Period به چه درد میخوره؟

اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA چه کاری برای ما انجام میده؟

میانگین متحرک در واقع حرکت قیمت رو نرم و ساده میکنن اندیکاتور cross و هرچقدر دوره‌ی اندیکاتور SMA طولانی‌تر باشه، تأخیر بیشتری نسبت به قیمت اصلی خواهد داشت. چرا؟ دلیلش اینه که مثلا ۶۲ SMA قیمت‌های بسته‌شدن را در ۶۲ کندل قبلی با هم جمع و بعد اونا رو بر ۶۲ تقسیم می‌کنه. ولی اندیکاتور میانگین متحرک ساده با تعداد دوره ۱۰ (period) این محاسبات رو روی کندل های ۱۰تایی انجام میده.

پس هرچقدر دوره اندیکاتور cross ای که برای میانگین متحرک ساده استفاده میکنیم، طولانی تر باشه، واکنش به حرکت قیمت کندتر میشه… و خطی که از رسم SMA حاصل میشه غیرواقعی تر اما نرمتر و یکدست تر میشه و هرچی پریود کمتر باشه، خط که حاصل میشه دارای نوسانات بیشتر اما واقعی تر میشه.

به طور کلی اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA به ما کمک میکنه که به جای اینکه تنها به قیمت کنونی بازار توجه کنیم، با استفاده از میانگین‌های متحرک دیدگاهی وسیع‌تر داشته باشیم و بتونیم مسیر کلی آتی قیمت رو تخمین بزنیم.

با استفاده از SMAها میتونیم ببینیم که یک جفت دارای روند صعودی (Bullish) یا نزولی (Bearish) بوده یا فقط داره تغییر قیمت میده.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک ساده یه مشکل داره و اونم اینه که به تغییر ناگهانی قیمت حساسه... ینی میتونه در چنین شرایطی به ما سیگنال نادرست بده و ممکنه فکر کنیم که یه روندِ جدید در حال شکل‌گیریه در حالی که در واقعیت چنین اندیکاتور cross اتفاقی نیفتاده… برای جلوگیری از این مشکل، میتونیم از نوع دیگه ای از میانگین متحرک (EMA) استفاده کنیم که در ادامه به طور مفصل توضیح میدیم.

ایراد دیگه ای که به اندیکاتور میانگین متحرک ساده وارده اینه که برخی معامله گرا و اندیکاتور cross اقتصاددانان معتقدن که SMA بیشتر برپایه Historical Data یا داده های قدیمی بازار رو پیش بینی میکنه، در حالی که قیمت های فعلی بازار اطلاعات بیشتری از بازار آتی منعکس میکنن…و اگه واقعا چنین باشه، استفاده از داده های گذشته در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها اطلاعاتی در اختیار ما نمیذاره…

چطوری با اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) کار کنیم؟

اندیکاتور (SMA)، یه ابزار تحلیلی مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به شمار میره که با استفاده از اون میتونیم روند فعلی رو شناسایی کرده و پتانسیل تغییر در روند رو پیدا کنیم. ساده ترین کاربرد اندیکاتور SMA در تشخیص روندهای صعودی و نزولی بوده که با متعادل تر کردن قیمت باعث میشه تنها با چشم هم بشه صعودی یا نزولی بودن یک روند رو تشخیص داد.

یکی دیگه از کاربردهای مشهور استفاده ازاندیکاتور میانگین متحرک ساده، مقایسه چند SMA با Periodهای زمانی متفاوت در یک رونده… به این صورت که اگر اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر از اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت قرار بگیره، میشه انتظار صعود در روند داشت و بالعکس؛ اگه SMA بلندمدت بالاتر از SMA کوتاه مدت قرار بگیره، احتمال روند نزولی پیش بینی میشه…

دو الگوی معاملاتی معروف در اندیکاتور میانگین متحرک ساده

دو الگوی معاملاتی معروف در استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده وجود داره؛ صلیب مرگ (Death Cross) و صلیب طلایی (Golden Cross)

صلیب مرگ (Death Cross)

زمانی رخ میده که اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه زیر اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار گرفته و ازش عبور کنه. این اتفاق به منزله یه سیگنال نزول در روند در نظر گرفته میشه که باعث میشه ضررهای بیشتری رو ذخیره کنه. (در معاملات دو طرفه هم از ذخیره سود میشه به درآمد رسید و هم از ذخیره ضرر!)

صلیب طلایی (Golden Cross)

هم زمانی رخ میده که بر خلاف صلیب مرگ، اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالای اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت شکسته بشه، که این مساله حاکی از تقویت حجم بالای معاملات بوده و نشان از کسب سودهای بیشتره.

برچسب: Ascending- Harami-Cross-pattern

الگوی هارامی کراس صعودی یکی دیگر از الگو های مهم کندل شناسی است. ساخت و ساز آن چنین.

چارت یار در شبکه های اجتماعی

مطالب محبوب

رشد سهام همزمان با کاهش بازدهی اوراق قرضۀ ایالات متحده

پنجشنبه, ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ 0

الگوی هارمونیک خفاش Bat

دوشنبه, ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ 0

الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی

چهارشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ 0

الگوی اندیکاتور cross تویزر (Tweezer) صعودی

سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ 0

الگوی مثلث نزولی

شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ 0

شاید علاقه‌مند باشید

الگوی هارمونیک AB=CD

شنبه, ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ 0

الگوی مثلث متقارن

چهارشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ 0

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

چهارشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۹ 0

اندیکاتور مک دی (MACD)

دوشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۹ 0

اندیکاتور RSI

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹ 0

مطالب تصادفی

در آستانۀ گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده، سهام جهان.

جمعه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ 0

گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا،(GMT+2) 02.30

سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ 0

در ساعت 0230 (GMT+2) صورتجلسه بانک رزرو استرالیا درباره سیاست های پولی منتشر می.

شاخص سفارشات کارخانه های آلمان ،(GMT+2) 08.00

پنجشنبه, ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ 0

در ساعت 0800 (GMT+2) در آلمان داده های ماه فوریه در مورد حجم سفارشات صنعتی منتشر.

تصمیم بانک مرکزی استرالیا در رابطه با نرخ بهره ،(GMT+2).

سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ 0

در ساعت 05:30 (GMT+2) بانک رزرو استرالیا تصمیم در مورد نرخ بهره را اعلام می کند.

شاخص مدعیان اولیه بیکاری آمریکا،(GMT+2) 15.30

پنجشنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۹ 0

اطلاعات هفتگی ادعاهای اولیه بیکاری از ایالات متحده آمریکا در ساعت 1530 (GMT+2) منتشر.

گزارش هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا ،(GMT+2) 16.30

چهارشنبه, ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ 0

در ساعت 1630 (GMT+2) ، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) گزارش هفتگی موجودی.

شاخص قیمت مصرف کننده آلمان،(GMT+2) 14.00

سه شنبه, ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ 0

در ساعت 1400 (GMT+2) داده های اولیه CPI آلمان برای اندیکاتور cross ماه مارس منتشر می شود. این شاخص.

تصمیم بانک مرکزی کانادا در رابطه با نرخ بهره،(GMT+2) 17.00

سه شنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۹ 0

در ساعت 17:00 (GMT+2) بانک کانادا در مورد نرخ بهره تصمیم خواهد گرفت. انتظار می رود.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

پنجشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۹ 0

در دوره آموزش ایچیموکویی که ما برای شما تدارک دیده ایم در طی ۱۰ درس به چگونگی تحلیل.

شاخص پی ام آی بخش تولید آلمان ،(GMT+2) 09.55

پنجشنبه, ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ 0

داده های تولید PMI برای ماه مارس در آلمان در ساعت 0955 (GMT+2) منتشر می شود. این.

کراس اور (Cross over) چیست؟

به طور کلی کراس اور نقطه‌ای از نمودار معاملاتی است که در آن قیمت با یک اندیکاتور تکنیکال یا دو اندیکاتور تکنیکال یکدیگر را قطع می‌کنند. از کراس‌اورها برای تخمین عملکرد یک ابزار مالی و یا پیش‌بینی تغییرات آتی در روند مانند برگشت روند یا بریک‌اوت استفاده می‌شود.
از نمونه‌های متداول کراس‌اور می‌توان به الگوهای تقاطع طلایی و تقاطع مرگ اشاره کرد که در اثر کراس‌اور میانگین‌های متحرک مختلف ایجاد می‌شوند.

درک کراس‌اورها

تحلیلگران تکنیکال از کراس‌اورها برای پیش‌بینی عملکرد قیمت یک اندیکاتور cross سهام در آینده نزدیک استفاده می‌کنند. در بیشتر مدل‌های معاملاتی، از کراس‌اورها برای دریافت سیگنال زمان خرید یا فروش دارایی استفاده می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاران برای پیدا کردن مواردی مانند نقاط بازگشتی، روند قیمت و جریان پول از کراس‌اورها به همراه سایر اندیکاتورها استفاده می‌کنند.
کراس‌اور در میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده یک شکست صعودی یا نزولی است. همچنین می‌توان با استفاده از کراس‌اور در میانگین‌های متحرک، تغییر روند قیمت را تشخیص داد. به عنوان مثال، یک تکنیک برای برگشت روند استفاده از میانگین متحرک ساده ۵ دوره‌ای همراه با ۱۵ دوره‌ای است. کراس‌اور بین این دو میانگین متحرک نشان دهنده برگشت روند، شکست صعودی یا نزولی می‌باشد.
هنگامی که میانگین متحرک ۵ دوره‌ای، میانگین متحرک ۱۵ دوره‌ای به سمت بالا قطع کند، نشان‌دهنده یک بریک‌اوت است. همچنین اندیکاتور cross می‌تواند نشان‌دهنده یک روند صعودی باشد که منجر به تشکیل کف‌ها و سقف‌هایی بالاتر از کف‌ها و سقف‌های پیشین می‌شود. در طرف دیگر اگر میانگین متحرک ۵ دوره‌ای، میانگین متحرک ۱۵ دوره‌ای به سمت پایین قطع کند، نشان‌دهنده یک شکست نزولی است. این اتفاق همچنین نشان دهنده یک روند نزولی است که منجر به کف‌ها و سقف‌هایی پایینتر از کف‌ها و سقف‌های پیشین می‌شود.
تایم فریم‌های بلندتر سیگنال‌های قوی‌تر صادر می‌کنند. به عنوان مثال، نمودار روزانه، قابلیت اطمینان بیشتری نسبت به نمودار یک دقیقه‌ای دارد.اما تایم فریم‌های کوتاه‌تر زودتر تغییر روند را نشان می‌دهند اما سیگنال‌های اشتباه زیادی نیز تولید می‌کنند.

کراس‌اورهای استوکاستیک

یک کراس اور استوکاستیک، مومنتوم یک ابزار مالی را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری این که آیا سهام مورد معامله، در حالت اشباع خرید یا اشتباه فروش است یا نه، استفاده می‌شود.
اگر کراس اور استوکاستیک از عدد ۸۰ بالاتر برود، مشخص می‌شود که سهام در حالت اشباع خرید است. و اگر کراس‌اور استوکاستیک به زیر عدد ۲۰ برود‌، مشخص می‌شود که سهام در حالت اشباع فروش است. این اتفاق باعث تشکیل سیگنال فروش می‌شود. وقتی کراس‌اور از عدد ۲۰ به بالا برگردد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
مانند تمام استراتژی‌ها و اندیکاتور‌های معاملاتی، این روش نیز برای پیش‌بینی حرکت قیمت تضمین شده نیست اما می‌تواند در کنار سایر اندیکاتورها برای پیش‌بینی و تحلیل روند قیمت استفاده شود. گاهی در بازار تغییرات غافلگیر کننده‌ای رخ می‌دهد که نمی‌توان آنها را با چنین اندیکاتورهایی تطبیق داد. همچنین، اگر داده‌ها به اشتباه وارد شده باشند و یا توسط معامله‌گران اشتباه تفسیر شوند، منجر به ارائه سیگنال‌های نادرست توسط کراس‌اورها می‌شود.

مثال: تقاطع طلایی

تقاطع طلایی یک الگوی کندل استیک است که در آن یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت عبور می‌کند و سیگنال خرید صادر می‌شود. تقاطع طلایی یک الگوی شکست صعودی است که در آن یک میانگین متحرک کوتاه مدت (مثلا میانگین متحرک ۱۵ روزه) از یک میانگین متحرک بلند مدت (مثلا میانگین متحرک ۵۰ روزه) یا یک خط مقاومت عبور کرده و به سمت بالا حرکت ‌کند. از آنجایی که تقاطع طلایی یک اندیکاتور بلند مدت است بنابراین قابلیت اطمینان بیشتری دارد، می‌توان از این الگو برای تایید روند صعودی استفاده کرد همچنین تقاطع طلایی با افزایش حجم معاملات تقویت می‌شود. نقطه مقابل تقاطع طلایی، تقاطع مرگ است.

منبع: Investopedia

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.