سیگنال های شاخص MACD

سیگنال های دریافتی از سه شاخص با هم بسیار قدرتمند هستند. با این حال ، آنها اغلب اتفاق نمی افتند. تقاطع روی RSI و MACD ممکن است روی شمع های کمی متفاوت اتفاق بیفتد. RSI ممکن است برای مدت زمان نسبتاً طولانی نزدیک به 50 نوسان کند. چنین سیگنالهایی معتبر نیستند. به یاد داشته باشید که برای عملی شدن یک استراتژی ، باید هر سه شرط را رعایت کنید. انتظار برای یک سیگنال قوی صبر زیادی می خواهد. اما بالاخره چراغ سبز را دریافت کردید ، ممکن است کاملاً مطمئن باشید که این یک تجارت برنده خواهد بود.

میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟

واگرایی سیگنال های شاخص MACD همگرایی متحرک (MACD) چیست؟ و چه کاربردهایی دارد؟

واگرایی همگرایی متحرک (MACD) یک شاخص حرکت روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می‌شود.

نتیجه این محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام «خط سیگنال» در بالای خط MACD رسم می‌شود، که می‌تواند به عنوان محرک سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، خریداری کنند و هنگام عبور MACD از زیر خط سیگنال، بفروشند – یا شاخص‌های متحرک همگرایی میانگین (MACD) را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های متداول کراس اوور، واگرایی و افزایش / سقوط سریع است.

نکات کلیدی نمودار MACD

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می‌شود.
MACD هنگام عبور از خط سیگنال خود از بالا (برای خرید) یا از پایین (برای فروش) سیگنال‌های تکنیکال را تحریک می‌کند.
سرعت کراس اوورها نیز به عنوان سیگنال خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد بازار در نظر گرفته می‌شود.
MACD به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا درک کنند که آیا حرکت صعودی یا نزولی قیمت تقویت یا ضعیف می‌شود.
MACD با کسر EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که اهمیت بیشتری را برای جدیدترین نقاط داده قائل می‌شود.

یادگیری از MACD

MACD هر زمان که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (که با خط قرمز روی نمودار قیمت نشان داده شده‌است) بالاتر از EMA دوره 26 دوره است (خط آبی رنگ در نمودار قیمت)، مقدار مثبت MACD وجود دارد (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده می‌شود) و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای زیر میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای باشد، یک مقدار سیگنال های شاخص MACD منفی است. هرچه فاصله MACD بالاتر یا پایینتر از خط پایه باشد نشان می‌دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر، می‌بینید که چگونه دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت با MACD (آبی) عبور از بالا یا زیر خط پایه آن در شاخص زیر نمودار قیمت مطابقت دارد.

MACD اغلب با سیگنال های شاخص MACD هیستوگرام نمایش داده می‌شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را ترسیم می‌کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط مبنای MACD خواهد بود. معامله گران برای تشخیص زمان حرکت صعودی یا نزولی، از هیستوگرام MACD استفاده می‌کنند.

MACD در مقابل مقاومت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می‌شود. RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.

این شاخص‌ها هر دو حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما، از آنجا که عوامل مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نمایش دهد، نشان می‌دهد که بازار نسبت به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد، در حالی که MACD نشان می‌دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است. هر یک از شاخص‌ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آینده را نشان دهند (قیمت بالاتر می‌رود در حالی که شاخص کم می‌شود، یا بالعکس)

محدودیت‌های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که غالباً می‌تواند علامت معکوس احتمالی را نشان دهد اما در واقع هیچ معکوس واقعی اتفاق نمی‌افتد – یک مثبت کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس‌ها را پیش‌بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر، این مقدار بسیاری از معکوس‌ها را که رخ نمی‌دهد و معکوس قیمت واقعی را سیگنال های شاخص MACD به اندازه کافی پیش‌بینی می‌کند.

واگرایی «مثبت کاذب» اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به یک طرف حرکت می‌کند، مثلاً در یک دامنه یا الگوی مثلث سیگنال های شاخص MACD به دنبال یک روند. کاهش سرعت حرکت قیمت باعث می‌شود که MACD از افراط قبلی خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر گرایش پیدا کند حتی در صورت عدم بازگشت واقعی.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می‌گیرد، این یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد زمان فروش فرا رسیده‌است. برعکس، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالا می‌رود، شاخص سیگنال صعودی را نشان می‌دهد، که نشان می‌دهد قیمت سیگنال های شاخص MACD دارایی احتمالاً حرکت رو به بالا را تجربه خواهد کرد. برخی از معامله گران قبل از ورود به موقعیت منتظر عبور متقابل بالای خط سیگنال هستند تا احتمال «جعل» و ورود زود هنگام به موقعیت را کاهش دهند.