پلت فرم های معاملاتی

سیگنال گیری از واگرایی ار اس ای در فارکس

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

استراتژی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در سیگنال گیری از واگرایی ار اس ای در فارکس نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

واگرایی اندیکاتور RSI

برای آموزش واگرایی مثبت و منفی، می توانید کلیپ زیر را مشاهده سیگنال گیری از واگرایی ار اس ای در فارکس کنید:

واگرایی اندیکاتور RSI

واگرایی اندیکاتور RSI، روشی بسیار سریع برای تشخیص روند است. اگرچه واگرایی ها را می توان با اندیکاتورهای دیگری نیز مورد بررسی قرار داد اما اندیکاتور RSI یکی از ساده ترین و کاربردی ترین اسیلاتورها می باشد که می توانید با تمرین کوتاهی، کار با آن را یاد بگیرید و انواع واگرایی ها را تشخیص دهید.

واگرایی اندیکاتور RSI

واگرایی چیست؟

یک تعریف بسیار ساده از واگرایی این است: وقتی یک اسیلاتور (مانند RSI) برخلاف نمودار قیمت حرکت می کند، واگرایی رخ می دهد. واگرایی را با خیلی از اسیلاتورها و اندیکاتورها می توان تشخیص داد مانند:

واگرایی ها به شما کمک می کنند تا در جهت روند تریدر کنید و از دو مورد مطلع گردید: انتهای روندها و اصلاح روندها

اگر واگرایی ها را به خوبی بد باشید، روند همیشه برای شما مشخص است و کم کم فقط با نگاه کردن به نمودار و یک اوسیلاتور، می توانید روند را به سرعت تشخیص دهید. واگرایی ها به تنهایی نمی توانند نقاط دقیق ورود و خروج را نشان دهند و فقط روند قیمتی را به طور کلی پیش بینی می کنند. شما می توانید در کنار استفاده از استراتژی های معاملاتی متعدد، با یادگیری واگرایی ها نیز روند سیگنال گیری از واگرایی ار اس ای در فارکس را تشخیص دهید و استراتژی خود را کامل تر کنید. در اغلب کتاب های آموزشی تحلیل تکنیکال، مفهوم واگرایی ها به صورت بسیار پیچیده ای توضیح داده شده است. ما در این مقاله سعی کرده ایم تا به ساده ترین صورت آن را برای شما توضیح دهیم.

تشخیص واگرایی ها

اگر دو قله و یا دو دره در نمودار شده (پشت هم) تشکیل شده باشد، می توانید با کشیدن یک خط روند روی نمودار و روی نقطه ی متناظر آن در RSI، متوجه شوید که آیا واگرایی رخ داده است یا نه.

اگر شیب این دو خط روندکه روی نمودار و روی RSI تنظیم شده است در یک جهت باشد (شیب مثبت یا منفی)، ما هیچ گونه واگرایی نداریم. به تصویر زیر دقت کنید:

واگرایی اندیکاتور RSI

اما اگر شیب خط روندی که روی نمودار سیگنال گیری از واگرایی ار اس ای در فارکس کشیده اید و خط روندی که روی RSI کشیده اید در جهت هم نباشند، احتمال وقوع یک واگرایی وجود دارد. همانند تصویر زیر:

واگرایی اندیکاتور RSI

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

به طور کلی واگرایی ها به دو دسته ی واگرایی معمولی (Regular Divergence ) و واگرایی مخفی (Hidden Divergence ) تقسیم بندی می شوند. هر کدام از این واگرایی ها نیز به دو دسته ی واگرایی منفی و واگرایی مثبت (همگرایی) طبقه بندی می شوند. بنابراین ما 4 نوع واگرایی داریم:

  • واگرایی معمولی مثبت
  • واگرایی معمولی منفی
  • واگرای مخفی مثبت
  • واگرایی مخفی منفی

فرمول واگرایی RSI

در ابتدا به توضیح واگرایی های معمولی می پردازیم:

واگرایی معمولی مثبت:

اگر واگرایی روی روند نزولی نمودار (دو دره ی پشت هم که دره ی دوم بزرگ تر است) و روی نقطه ی متناظر RSI (دو دره ی پشت هم که دره ی دوم کوتاه تر است) رخ دهد، این واگرایی از نوع واگرایی معمولی مثبت بوده و نشان از رشد سهم دارد. به عبارت دیگر، واگرایی مثبت از نظر RSI، یک سیگنال خرید محسوب می شود.

واگرایی معمولی منفی:

اگر واگرایی روی روند صعودی نمودار (دو قله ی پشت هم که قله ی دوم بزرگ تر است) و روی نقطه ی متناظر RSI (دو قله ی پشت هم که قله ی دوم کوتاه تر است) رخ دهد، این واگرایی از نوع منفی بوده و نشان از ریزش سهم دارد. یعنی اگر واگرایی منفی را روی RSI مشاهده کردیم، سیگنال فروش دریافت کرده ایم.

واگرایی اندیکاتور RSI

حال به بررسی واگرایی های مخفی می پردازیم که کمی پیچیده تر هستند.

واگرایی مخفی مثبت:

اگر واگرایی روی روند صعودی نمودار (دو دره ی پشت هم که دره ی دوم کوچک تر است) و روی نقطه ی متناظر RSI (دو دره ی پشت هم که دره ی دوم بزرگ تر است) رخ دهد، این واگرایی از نوع واگرایی مخفی مثبت بوده و نشان از ادامه ی روند صعودی سهم دارد. به عبارت دیگر، واگرایی مثبت از نظر RSI، یک سیگنال نگهداری و یا خرید سهم محسوب می شود.

واگرایی مخفی منفی:

اگر واگرایی روی روند نزولی نمودار (دو قله ی پشت هم که قله ی دوم کوچک تر است) و روی نقطه ی متناظر RSI (دو قله ی پشت هم که قله ی دوم بزرگ تر است) رخ دهد، این واگرایی از نوع واگرایی مخفی منفی بوده و نشان از ادامه ی روند ریزشی سهم دارد. یعنی اگر واگرایی مخفی منفی را روی RSI مشاهده کردیم، سیگنال فروش دریافت کرده ایم و نباید وارد سهم بشویم.

واگرایی اندیکاتور RSI

دانلوداندیکاتور واگرایی RSI

برای تشخیص واگرایی با استفاده از اندیکاتور RSI می توانید از اندیکاتور اصلی RSI به اسم Relative Strength Index استفاده کنید و یا RSI Divergence Indicator را اجرا کنید. اندیکاتور RSI Divergence، خطوط واگرایی و همگرایی را به صورت خودکار برای شما تنظیم می کند.

برای دسترسی به اندیکاتور RSI Divergence می توانید از پلتفم های متاتریدر و Trading View اقدام کنید.

آر اس آی چیست ؟

آر اس آی

آر اس آی (RSI) که یک اندیکاتور در دسته ی اسیلاتورها هست، توسط بسیاری از تریدرهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور به صورت نوسانی است و در یک بازه ی مشخص (0 تا 100) با توجه به نمودار قیمتی به نوسان در می آید. RSI دارای دو سطح Overbuy و Oversell است که به ما میزان خرید و فروش و اشباع آن را نشان می دهد. برای سیگنال گیری از واگرایی ار اس ای در فارکس مثال در Overbuy ما شاهد خرید بسیار سهم و در Oversell شاهد فروش بسیار آن هستیم. این دو ناحیه در RSI یکی از ملاک های مهم ما در تحلیل نمودار است.

آر اس آی

اندیکاتور آر اس آی چیست ؟

اسیلاتور RSI به ما 4 سیگنال اصلی می دهند:

  1. اولین سیگنال از اسیلاتور RSI را زمانی دریافت می کنیم که RSI به بالاترین و پایین ترین لول خودش برسد. زمانی که RSI به بالاترین سطح خودش برسد، یعنی قیمت در آن نقطه بیش از اندازه بالا رفته است و معامله گران بیش از اندازه پوزیشن Buy گرفته اند. در این زمان است که نمودار باید کم کم روند خود را عوض کند و به ارزش واقعی خود باز گردد. اگر RSI به پایین ترین لول خودش برسد، یعنی قیمت بیش از اندازه پایین آمده است و معامله گرها بیش از اندازه در آن محدوده وارد پوزیشن Sell شده اند. در این زمان است که کم کم روند نمودار عوض می شود و به سمت صعور می رود.
  1. سیگنال دوم از RSI را زمانی دریافت می کنیم که خط میانی خودش را بشکند. اگر RSI از پایین به بالا خط میانی را قطع کند، ما سیگنال Buy دریافت می کنیم و اگر از بالا به پایین خط میانی را قطع کند، سیگنال Sell دریافت می کنیم.
  1. سیگنال سومی که از RSI دریافت می کنیم، سیگنال واگرایی است. اگر نمودار روند صعودی داشته باشد، RSI نیز باید روند صعودی داشته باشد و اگر نمودار روند نزولی داشته باشد، RSI نیز باید روند نزولی داشته باشد. حال اگر چیزی غیر از این را در نمودار مشاهده کردید، احتمال زیاد یک واگرایی است. برای مثال، اگر نمودار صعودی باشد و دو قله را داشته باشیم که قله ی دوم از قله ی اول بزرگ تر باشد، اما در RSI دو قله داشته باشیم که قله ی دوم از قله ی اول کوچک تر باشد، این یک واگرایی است و خبر از یک روند نزولی در آینده را می دهد. برای آموزش واگرایی با RSI می توانید به این لینک مراجعه کنید.
  1. سیگنال چهارمی که می توانیم از RSI دریافت کنیم با استفاده از رسم خطوط روند به دست می آید. همان گونه که می توانیم روی نمودار خط روند رسم کنیم، روی RSI نیز می توانیم این کار را انجام دهیم. خطوط روند به ما قیمت و واگرایی ها را بهتر نشان می دهد. خطوط روند روی نمودار و روی RSI را بکشید. مشاهده کنید که شیب خط روند نمودار با RSI چه گونه است. اگر شیب یکسان بود، به احتمال زیاد واگرایی نداریم اما اگر شیب ها در خلاف جهت هم بودند، یک واگرایی است.

نکته: RSI یک اسیلاتور پیشرو است یعنی چند کندل زودتر از بازار پیش بینی می کند. بنابراین به محض دریافت سیگنال از RSI وارد پوزیشن نمی شویم و صبر می کنیم تا کمی از روند RSI اطمینان حاصل کنیم.

آر اس آی

فرمول اندیکاتور آر اس آی

یادگیری فرمول محاسبه ی اندیکاتور آر اس آی ضروری نیست و شما می توانید بدون دانستن آن نیز به تحلیل بپردازید زیرا این وظیفه ی اندیکاتور است که تمامی معادلات را انجام دهد و فقط برای شما به نمایش در آید. اما این فرمول را برای کسانی که به اندیکاتور نویسی و محاسبات آن علاقه دارند می آوریم. RSI دو فرمول دارد که به ترتیب محاسبه بدین شکل است:

آر اس آی

اندیکاتور

استراتژی آر اس آی

  • هرچه عدد RSI یا همان Period کوچک تر باشد، RSI به ما سیگنال های بیشتری می دهد و حساس تر عمل می کند و به همین ترتیب، هرچه عدد RSI بزرگ تر باشد، سیگنال های کمتری دریافت می کنیم. البته باید توجه داشته باشید که هرچه عدد RSI پایین تر باشد (برای مثال 2) درست است که سیگنال های بیشتری می دهد اما این سیگنال ها دارای نویز بیشتری نیز هستند. بنابراین پیشنهاد اولیه ی ما، استفاده از RSI در Period های بالاتر است.
  • اگر می خواهید فقط از اندیکاتور RSI استفاده کنید، می توانید با ترکیب دو RSI، سیگنال های صحیح تری دریافت کنید. اما در نظر داشته باشید که باید یکی از RSI ها عدد پایین و دیگری عدد بالاتری داشته باشد. این گونه می توانید نمودار را با هر دو سرعت RSI (تند و کند) بررسی کنید.
  • برای شناسایی واگرایی ها می توانید از RSI استفاده کرده و یا اندیکاتورRSI Divergence را اجرا کنید. RSI Divergence Indicator برای شما به صورت اتوماتیک خطوط واگرایی را رسم می کند.
  • ترکیب RSI با اندیکاتورهای هم خانواده اش یعنی سایر اسیلاتورهایی مانند MACD و Stochastic زیاد پیشنهاد می شود. زیرا همگی این اندیکاتورها در یک خانواده هستند و برخی از موارد بررسی آن ها با یکدیگر مشابه است. پیشنهاد ما این است که RSI را با اندیکاتورهایی نظیر EMA، ایچیموکو، Ichi و . ترکیب کنید.

آموزش اندیکاتور آر اس آی فراچارت

برای یادگیری اندیکاتور آر اس آی می توانید به سایت فراچارت مراجعه کرده و یا در سایت سود اموز از دوره های پیشرفته اموزش ار اس ای استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا